Home > Тренинги > Предотвращение рисков > Модульная > Москва > Риски: компьютерное моделирование и оценка - Модульная

Риски: компьютерное моделирование и оценка - Модульная

Обратиться непосредственно в учебный центр Академия бизнеса "Эрнст энд Янг"

для связи необходимо принять политику конфиденциальности

Kомментарии к Риски: компьютерное моделирование и оценка - Online

  • Цели
    # Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и управления рисками, такими как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло
    # Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов
    # Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков
    # Познакомиться с новым подходом к управлению рисками: методом реальных опционов
    # Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа и управления рисками
  • Описание программы
    1-ый день
    Определение риска
    • Понятие риска и неопределенности
    • Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
    • Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR
    Основы финансового моделирования
    • Построение модели инвестиционного проекта в MEXCEL
    • Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели
    Сценарный и факторный анализ
    • Анализ основных сценариев развития проекта
    • Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
    • Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо
    2-ой день
    Метод Монте-Карло
    • Сущность метода Монте-Карло
    • Задание формы представления и параметров входных факторов
    • Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло
    • Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата
    • Моделирование эффективности мер по снижению риска
    • Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов
    Дерево решений
    • Построение дерева событий и дерева решений
    • Анализ и расчет дерева решений
    Метод реальных опционов
    • Примеры элементарных реальных опционов
    • Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений
    • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
    • Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)

Другие программы - Предотвращение рисков

Этот сайт использует куки. Eсли вы продолжите просмотр, мы считаем, что вы принимаете ее использования. Больше информации  |