Риски: компьютерное моделирование и оценка - Модульная

Kомментарии к Риски: компьютерное моделирование и оценка - Online

• Цели
  # Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и управления рисками, такими как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло
  # Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов
  # Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков
  # Познакомиться с новым подходом к управлению рисками: методом реальных опционов
  # Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа и управления рисками
• Описание программы
  1-ый день
  

  Определение риска

  • Понятие риска и неопределенности
  • Функция нормального распределения и другие вероятностные функции
  • Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR

  Основы финансового моделирования

  • Построение модели инвестиционного проекта в MEXCEL
  • Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели

  Сценарный и факторный анализ

  • Анализ основных сценариев развития проекта
  • Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме
  • Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо

  2-ой день
  

  Метод Монте-Карло

  • Сущность метода Монте-Карло
  • Задание формы представления и параметров входных факторов
  • Пример расчета инвестиционного проекта по методу Монте-Карло
  • Построение гистограммы распределения и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата
  • Моделирование эффективности мер по снижению риска
  • Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов

  Дерево решений

  • Построение дерева событий и дерева решений
  • Анализ и расчет дерева решений

  Метод реальных опционов

  • Примеры элементарных реальных опционов
  • Биномиальное представление опционов с помощью простого дерева решений
  • Пример расчета реального опциона с помощью метода Монте-Карло
  • Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно)

Другие программы - предотвращение рисков